Spis treści:
- Czym jest ryzyko portfela kredytowego?
- Ryzyko kredytowe – rodzaje
- Na czym polega zarządzanie ryzykiem kredytowym?
- Ocena ryzyka kredytowego i narzędzia do oceny ryzyka kredytowego
Czym jest ryzyko kredytowe? Ryzyko portfela kredytowego?
Ryzyko kredytowe to pojęcie, które zna każdy pożyczkodawca, ale powinien znać również pożyczkobiorca. Pożyczanie pieniędzy wiąże się z niebezpieczeństwem, że jedna ze stron umowy nie wywiąże się w pełni ze swoich obowiązków w wyznaczonym terminie. Najbardziej surowe kryteria obowiązują, jeżeli chodzi o ryzyko portfela kredytowego w banku. Ocena i odpowiednie zarządzanie pozwala na zminimalizowanie tego niebezpieczeństwa i dopasowanie zobowiązania do możliwości kredytobiorcy.
Ryzyko kredytowe definiuje się z perspektywy kredytodawcy oraz kredytobiorcy. Jest to prawdopodobieństwo niedopełnienia obowiązków względem drugiej strony umowy przez jednego z kontrahentów obecnych w kontrakcie. Można również traktować ryzyko portfela kredytowego jako zagrożenie zmian wartości kapitału posiadanego przez kredytobiorcę.
Pod tym pojęciem kryje się również oczekiwana strata z tytułu ryzyka kredytowego. Dotyczy to sytuacji, kiedy jedna ze stron umowy staje się niewypłacalna. W takim przypadku kredytodawca ocenia wysokość kwoty zagrożonej stratą, określa możliwość odzyskania konkretnej wartości w przypadku niewypłacalności czy też ewentualną konieczność zawieszenia obowiązku spłaty.
Oczekiwana strata z tytułu ryzyka kredytowego oraz ryzyko portfela kredytowego wiążą się z podobnymi czynnikami. Spójrzmy na rodzaje ryzyka kredytowego, jakie bierze pod uwagę bank,
Ryzyko kredytowe – rodzaje
Ryzyko kredytowe można podzielić na kilka rodzajów. Nas najbardziej interesują dwa podstawowe. Ryzyko pasywne – bierne, które dotyczy niebezpieczeństwa związanego z utratą możliwości pozyskiwania środków na finansowanie udzielonych kredytów. Na te czynniki instytucje finansowe nie mają zbyt dużego wpływu. Mowa tu między innymi o załamaniach na rynku międzybankowym, kiedy instytucje finansowe muszą stawić czoła swoim zobowiązaniom bez wsparcia innych banków,
Drugi rodzaj to aktywne ryzyko kredytowe banku mówimy o nim w przypadku każdej transakcji, w której jedna ze stron staje się dłużnikiem lub potencjalnym dłużnikiem, Dotyczy to między innymi: kredytów, poręczeń, gwarancji.
Oprócz tego pojawia się kilka innych parametrów, na które należy zwrócić uwagę na ryzyko: rynkowe, operacyjne, stopy procentowej czy też indywidualne.
Na czym polega zarządzanie ryzykiem kredytowym?
Ryzyko kredytowe w banku wiąże się z wieloma czynnikami. Każda instytucja finansowa stara się, by zredukować je do minimum. Jednym ze sposobów na ograniczenie ryzyka kredytowego w banku jest badanie zdolności osoby wnioskującej, Dodatkowo wiele instytucji wymaga dodatkowego zabezpieczenia, które pozwoli zmniejszyć ryzyko niewypłacalności. Dodatkowo stosuje się kontrolę klienta w bazach dłużników BIK i BIG,
Jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem kredytowym, istotne znaczenie mają również zaostrzenia w umowie kredytowej dotyczące na przykład kwoty kredytu. Nie zawsze uda nam się otrzymać takie wsparcie finansowe, o które wnioskujemy. Dodatkowo instytucje finansowe dbają o stały monitoring klientów. Nawet już po przyznaniu wsparcia finansowego.
Ryzyko kredytowe w banku jest redukowane także poprzez gromadzenie środków, które w przyszłości posłużą jako zabezpieczenie dla banku w przypadku niewypłacalności dłużników. Do realnej oceny wysokości środków koniecznych do zgromadzenia służy oczekiwana strata z tytułu ryzyka kredytowego.
Ty jako kredytobiorca musisz również zadbać o dobrej jakości portfel kredytowy. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na otrzymanie kredytu w wybranej instytucji finansowej. Twoim celem powinno być przede wszystkim dbanie o pozytywną historię kredytową oraz poprawę innych czynników wpływających na zdolność kredytową. Nie zaciągaj zobowiązań, którym nie jesteś w stanie podołać. To jedna z podstawowych zasad, których musisz przestrzegać.
Ocena ryzyka kredytowego i narzędzia do oceny ryzyka kredytowego
Ocena ryzyka kredytowego opiera się na kilku istotnych parametrach i czynnikach, które bank bierze pod uwagę. Mona podzielić je na dwie podstawowe grupy. Czynniki wewnętrzne (endogeniczne), które dotyczą struktury podmiotów gospodarczych i tego, co dzieje się wewnątrz nich. Z kolei czynniki zewnętrzne (egzogeniczne) zależą od środowiska, sytuacji gospodarczej, systemu organizacji, kwalifikacji i doświadczenia kadry, systemu organizacji czy też kapitału.
Jeżeli mielibyśmy wyróżnić kilka najważniejszych czynników z tych grup, będą to przede wszystkim: dywersyfikacja portfela, jakość kadry oceniającej wnioski, rodzaje zabezpieczeń, stopień akceptowalnego ryzyka, Ocena ryzyka kredytowego opiera się przede wszystkim na analizie trzech podstawowych parametrów: ryzyka niewypłacalności, ryzyka straty oraz ryzyka ekspozycji,
Jeżeli chodzi o ryzyko kredytowe banku, bierze się pod uwagę: wysokość dochodów klienta, comiesięczne koszty, zawód, liczbę osób na utrzymaniu, wysokość wkładu własnego oraz cechy osobowe i demograficzne – wiek, płeć, wykształcenie. To właśnie pozwala ocenić ryzyko kredytowe banku, Warto mieć świadomość, jak wygląda to również ze strony instytucji udzielającej wsparcia finansowego.
Komentarze