Ryzyko kredytowe – czym jest? Jak je zmniejszyć?

25 sierpnia 2021

Każde zobowiązanie finansowe wiąże się z pewnym ryzykiem zarówno dla kredytobiorców, jak i instytucji finansowej. Na wynik jego oceny ma wpływ wiele czynników. Od tego, jakie ryzyko portfela kredytowego określi bank, zależy między innymi ostateczna kwota wsparcia finansowego. Na czym polega ryzyko kredytowe? Dlaczego jest tak ważne?


Spis treści:

 

Czym jest ryzyko kredytowe? Ryzyko portfela kredytowego?

Ryzyko kredytowe to pojęcie, które zna każdy pożyczkodawca, ale powinien znać również pożyczkobiorca. Pożyczanie pieniędzy wiąże się z niebezpieczeństwem, że jedna ze stron umowy nie wywiąże się w pełni ze swoich obowiązków w wyznaczonym terminie. Najbardziej surowe kryteria obowiązują, jeżeli chodzi o ryzyko portfela kredytowego w banku. Ocena i odpowiednie zarządzanie pozwala na zminimalizowanie tego niebezpieczeństwa i dopasowanie zobowiązania do możliwości kredytobiorcy.

Ryzyko kredytowe definiuje się z perspektywy kredytodawcy oraz kredytobiorcy. Jest to prawdopodobieństwo niedopełnienia obowiązków względem drugiej strony umowy przez jednego z kontrahentów obecnych w kontrakcie. Można również traktować ryzyko portfela kredytowego jako zagrożenie zmian wartości kapitału posiadanego przez kredytobiorcę.

Pod tym pojęciem kryje się również oczekiwana strata z tytułu ryzyka kredytowego. Dotyczy to sytuacji, kiedy jedna ze stron umowy staje się niewypłacalna. W takim przypadku kredytodawca ocenia wysokość kwoty zagrożonej stratą, określa możliwość odzyskania konkretnej wartości w przypadku niewypłacalności czy też ewentualną konieczność zawieszenia obowiązku spłaty.

Oczekiwana strata z tytułu ryzyka kredytowego oraz ryzyko portfela kredytowego wiążą się z podobnymi czynnikami. Spójrzmy na rodzaje ryzyka kredytowego, jakie bierze pod uwagę bank,

 

Ryzyko kredytowe – rodzaje

Ryzyko kredytowe można podzielić na kilka rodzajów. Nas najbardziej interesują dwa podstawowe. Ryzyko pasywne – bierne, które dotyczy niebezpieczeństwa związanego z utratą możliwości pozyskiwania środków na finansowanie udzielonych kredytów. Na te czynniki instytucje finansowe nie mają zbyt dużego wpływu. Mowa tu między innymi o załamaniach na rynku międzybankowym, kiedy instytucje finansowe muszą stawić czoła swoim zobowiązaniom bez wsparcia innych banków,

Drugi rodzaj to aktywne ryzyko kredytowe banku mówimy o nim w przypadku każdej transakcji, w której jedna ze stron staje się dłużnikiem lub potencjalnym dłużnikiem, Dotyczy to między innymi: kredytów, poręczeń, gwarancji.

Oprócz tego pojawia się kilka innych parametrów, na które należy zwrócić uwagę na ryzyko: rynkowe, operacyjne, stopy procentowej czy też indywidualne.

 

Na czym polega zarządzanie ryzykiem kredytowym?

Ryzyko kredytowe w banku wiąże się z wieloma czynnikami. Każda instytucja finansowa stara się, by zredukować je do minimum. Jednym ze sposobów na ograniczenie ryzyka kredytowego w banku jest badanie zdolności osoby wnioskującej, Dodatkowo wiele instytucji wymaga dodatkowego zabezpieczenia, które pozwoli zmniejszyć ryzyko niewypłacalności. Dodatkowo stosuje się kontrolę klienta w bazach dłużników BIK i BIG,

Jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem kredytowym, istotne znaczenie mają również zaostrzenia w umowie kredytowej dotyczące na przykład kwoty kredytu. Nie zawsze uda nam się otrzymać takie wsparcie finansowe, o które wnioskujemy. Dodatkowo instytucje finansowe dbają o stały monitoring klientów. Nawet już po przyznaniu wsparcia finansowego.

Ryzyko kredytowe w banku jest redukowane także poprzez gromadzenie środków, które w przyszłości posłużą jako zabezpieczenie dla banku w przypadku niewypłacalności dłużników. Do realnej oceny wysokości środków koniecznych do zgromadzenia służy oczekiwana strata z tytułu ryzyka kredytowego.

Ty jako kredytobiorca musisz również zadbać o dobrej jakości portfel kredytowy. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na otrzymanie kredytu w wybranej instytucji finansowej. Twoim celem powinno być przede wszystkim dbanie o pozytywną historię kredytową oraz poprawę innych czynników wpływających na zdolność kredytową. Nie zaciągaj zobowiązań, którym nie jesteś w stanie podołać. To jedna z podstawowych zasad, których musisz przestrzegać.

 

Ocena ryzyka kredytowego i narzędzia do oceny ryzyka kredytowego

Ocena ryzyka kredytowego opiera się na kilku istotnych parametrach i czynnikach, które bank bierze pod uwagę. Mona podzielić je na dwie podstawowe grupy. Czynniki wewnętrzne (endogeniczne), które dotyczą struktury podmiotów gospodarczych i tego, co dzieje się wewnątrz nich. Z kolei czynniki zewnętrzne (egzogeniczne) zależą od środowiska, sytuacji gospodarczej, systemu organizacji, kwalifikacji i doświadczenia kadry, systemu organizacji czy też kapitału.

Jeżeli mielibyśmy wyróżnić kilka najważniejszych czynników z tych grup, będą to przede wszystkim: dywersyfikacja portfela, jakość kadry oceniającej wnioski, rodzaje zabezpieczeń, stopień akceptowalnego ryzyka, Ocena ryzyka kredytowego opiera się przede wszystkim na analizie trzech podstawowych parametrów: ryzyka niewypłacalności, ryzyka straty oraz ryzyka ekspozycji,

Jeżeli chodzi o ryzyko kredytowe banku, bierze się pod uwagę: wysokość dochodów klienta, comiesięczne koszty, zawód, liczbę osób na utrzymaniu, wysokość wkładu własnego oraz cechy osobowe i demograficzne – wiek, płeć, wykształcenie. To właśnie pozwala ocenić ryzyko kredytowe banku, Warto mieć świadomość, jak wygląda to również ze strony instytucji udzielającej wsparcia finansowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.